최근 포스팅에서 계속 퀸트투자에 대해 설명하고 있는데요, 요즘 저는 제 직감을 믿기보다는 수학적인 근거를 가지고 하는 퀀트투자에 관심을 가지고 있습니다. 그래서 앞에 두 글에서는 퀀트투자란 무엇인지, 퀀트 투자의 유명한 투자전략 10가지를 알아보았는데요 이번에도 퀀트투자의 전략 중 하나인 변동성돌파전략에 대해 알아보겠습니다 여러 투자 전략을 봤지만 저한테는 이 변동성돌파전략이 적절하다는 생각이 들었어요 그럼 지금부터 변동성 돌파전략이 뭔지 한번 살펴볼까요
1. 변동성 돌파 전략(Volatility Breakout Strategy) 이란
변동성 돌파 전략은 주가 등의 자산의 변동성을 이용하여 매매 결정을 내리는 방법으로, 가격의 급격한 움직임을 파악하고 그에 따라 매매를 진행하여 수익을 추구하는 전략입니다. 주로 단기적인 매매에서 주가의 트렌드를 따라 수익을 창출하며, 상대적으로 높은 리스크와 보상을 가지고 있습니다.
2. 변동성 돌파 전략의 기본 원리
변동성
측정변동성 돌파 전략에서는 주가의 변동성을 측정하여 트렌드의 강도를 확인합니다. 주가의 높은 변동성은 가격의 큰 움직임을 나타냅니다. 변동성을 계산하는 방법은 다양하지만, 일반적으로 전일자 마감봉에서 최고점 – 최저점을 계산하여 변동폭을 구한 다음 임의의 지수인 k(보편적으로 0.5 지수를 많이 사용합니다.)를 정해서 변동폭 * k 계산식으로 변동성을 계산합니다.
진입 시점 결정
주가 등의 자산의 변동성이 일정 기준치를 넘어섰을 때, 해당 방향으로 포지션을 진입합니다. 가격이 과거 변동성 범위를 돌파하는 경우에 매매를 진행합니다. 이때 주로 상승 트렌드에서는 매수 포지션을, 하락 트렌드에서는 매도 포지션을 취합니다.
손절 및 익절 기준
트렌드가 지속될 것으로 예상되는 경우에는 익절 포인트를 높게 설정하여 수익을 극대화하고, 트렌드가 빠르게 뒤집힐 것으로 예상되는 경우에는 손절 포인트를 낮게 설정하여 손실을 최소화합니다. 이때 손절 포인트는 보통 진입 가격보다 약간 낮게 설정하여 트렌드가 빠르게 뒤집혔을 때 큰 손실을 방지합니다.
투자 방향
변동성 돌파 전략은 상승 트렌드에서는 매수 포지션을, 하락 트렌드에서는 매도 포지션을 취합니다. 이렇게 함으로써 주가의 트렌드를 따라 매매 결정을 내리게 됩니다.
3. 변동성 돌파 전략의 장단점
장점
- 높은 수익 가능성: 변동성이 큰 트렌드에서는 큰 이익을 얻을 수 있습니다. 강한 트렌드의 시작과 끝을 잘 타이밍하여 수익을 극대화할 수 있습니다.
- 상대적으로 단기적: 매매 주기가 짧아 투자 결과가 빠르게 나타납니다. 트렌드를 길게 기다릴 필요가 없기 때문에 빠른 투자 결과를 기대할 수 있습니다.
단점
- 높은 리스크: 높은 변동성은 큰 이익 뿐만 아니라 큰 손실을 가져올 수 있습니다. 손절 기준을 잘 설정하지 않으면 큰 손실을 입을 수 있습니다.
- 가격 변동에 민감: 가격 변동에 민감하게 반응하기 때문에 시장 변동성이 낮은 상황에서는 효과적이지 않을 수 있습니다.
- 수수료 및 세금 고려: 단기적인 매매로 인해 수수료와 세금 등 거래 비용이 누적될 수 있습니다.
4.변동성 돌파 전략의 적용
변동성 돌파 전략은 퀀트투자나 기술적 분석에 익숙한 투자자들이 주로 활용하는 전략입니다. 특히 단기적인 트레이딩을 선호하는 투자자들이 많이 사용합니다.
하지만 변동성이 높은 시장에서는 거래가 과도하게 활발해질 수 있으므로, 투자자는 충분한 주의와 신중함을 기울여야 합니다.
또한, 손절 기준과 익절 기준을 명확하게 설정하여 투자 관리를 철저히 해야 합니다.
따라서 적절한 훈련과 경험이 필요한 전략이므로, 미래의 투자 결과를 보장하지는 않습니다.
정리
변동성 돌파 전략은 주가 등의 자산의 변동성을 활용하여 트렌드를 따라 수익을 추구하는 전략입니다.
단기적인 매매에 효과적이며, 높은 수익 가능성을 가지고 있지만 상대적으로 높은 리스크도 함께 따릅니다.
따라서 변동성 돌파 전략을 적용할 때에는 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다. 주가 변동성의 파악과 적절한 손절, 익절 기준을 설정하고 자신의 투자 스타일과 리스크 허용 수준을 고려하여 효과적인 투자를 할 수 있도록 노력해야 합니다.