안녕하세요 basicstool입니다. 지난번 글에서는 퀀트투자가 무엇인지에 대해 살펴봤는데요
이번에는 퀀트투자에서 많이 사용하는 전략들에 대해 정리하려고 합니다.
퀀트투자의 대표적인 10가지 전략
1. 모멘텀 전략 (Momentum Strategy)
모멘텀 전략은 최근 일정 기간 동안 양호한 성과를 보인 자산을 매수하는 전략입니다. 트렌드를 따르는 투자 방법으로, 강세를 보인 주식이 지속적으로 상승할 가능성이 높다는 가정을 기반으로 합니다.
2. 저변동성 전략 (Low Volatility Strategy)
저변동성 전략은 변동성이 낮은 안정적인 자산을 선호하는 전략입니다. 변동성이 낮은 자산은 시장 전체의 움직임에 비해 상대적으로 안정적으로 움직이는 경향이 있어서, 수익성과 위험 감소를 목표로 합니다.
3. 벨류 팩터 전략 (Value Factor Strategy)
벨류 팩터 전략은 저평가된 기업 주식을 매수하는 전략입니다. 기업의 가치가 시장에 비해 낮게 평가되었을 때 해당 주식을 매수함으로써, 가치가 인정받을 때까지 보유하는 전략입니다.
4. 퀄리티 팩터 전략 (Quality Factor Strategy)
퀄리티 팩터 전략은 안정적이고 성장 가능성이 높은 기업을 선택하여 투자하는 전략입니다. 기업의 재무 건전성, 이익 안정성, 자기자본 비율 등을 고려하여 투자 대상을 선정합니다. 높은 품질을 가진 기업 주식을 매수하여 장기적인 성과를 노리는 방법입니다.
5. 로우볼 전략 (Low Beta Strategy)
로우볼 전략은 시장 변동성보다 적게 움직이는 자산을 선택하는 전략입니다. 주식의 베타(Beta)를 고려하여 시장과의 상관관계가 낮은 주식을 매수합니다. 주로 방어적으로 포트폴리오를 구성하여 시장 하락에 대비하는 전략입니다.
6. 평균 회귀 전략 (Mean Reversion Strategy)
평균 회귀 전략은 주식이나 자산의 가격이 일시적으로 평균 수준을 벗어났을 때, 가격이 다시 평균으로 회귀하는 경향을 기반으로 하는 전략입니다. 가격이 과대평가 또는 과소평가된 경우 이후 가격이 원래 평균 수준으로 돌아오는 것을 예상하여 매매 결정을 내립니다.
7. 페어 트레이딩 전략 (Pairs Trading Strategy)
페어 트레이딩 전략은 두 개의 상호 연관된 자산(주로 같은 산업, 섹터, 또는 상품 등)의 가격 변동을 이용하여 수익을 창출하는 전략입니다. 두 자산 간의 관계가 일시적으로 불균형한 경우에 매매를 진행하여 불균형이 해소될 때까지 수익을 추구합니다.
8. 팩터 모델 전략 (Factor Model Strategy)
팩터 모델 전략은 기업의 특정한 특성이나 요인(factor)을 고려하여 포트폴리오를 구성하는 전략입니다. 주로 주가, 시가총액, 가치, 성장, 변동성 등과 같은 여러 팩터를 고려하여 주식을 선택하고 조합합니다.
9. 시장 중립 전략 (Market-Neutral Strategy)
시장 중립 전략은 시장 전체의 방향과 상관없이 수익을 추구하는 전략입니다. 롱 포지션(매수)과 숏 포지션(매도)을 조화롭게 구성하여 시장 베타를 중립화시키는 것이 목표입니다.
10. 기술적 분석 전략 (Technical Analysis Strategy)
기술적 분석 전략은 주가 그래프와 거래량 등의 기술적 차트를 분석하여 주가의 추세와 패턴을 파악하여 투자 결정을 내리는 전략입니다. 주가의 과거 움직임과 거래량 등의 데이터를 활용하여 미래 가격 방향을 예측하려는 시도를 포함합니다.
이렇게 퀀트투자에서 자주 사용되는 10가지 전략에 대해 간단하게 알아봤습니다.
어떤 투자전략이 여러분들에게 맞는지 알겠나요? 저는 트렌드를 쫒는 모멘텀전략을 해야겠어요,,, 개미니깐요ㅎㅎ
그럼 다음에도 더 유용한 정보를 들고 포스팅으로 찾아뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다